Для Ubuntu/Debian используйте DEB, для поддерживаемых Fedora — RPM. На Arch используйте только способ, указанный разработчиком. Команда ниже относится к Debian/Ubuntu и требует подставить точное имя скачанного файла.
sudo apt install ./ИМЯ_СКАЧАННОГО_ФАЙЛА.deb
Не получилось?
Установка через менеджер пакетов показывает недостающие зависимости. Не запускайте случайный curl | sh. Сначала прочитайте сообщения установщика.
Системный прокси зависит от окружения рабочего стола; некоторые CLI-программы его не используют. TUN требует отдельной настройки прав и маршрутов по документации клиента.
Не получилось?
Не запускайте весь графический клиент с root без необходимости. После включения TUN проверьте конфликт с корпоративным VPN и DNS.